魏小慧1965年12月20日出生于辽宁省丹东市，中国内地女演员。
1983年，18岁的于小慧高中毕业后考入了沈阳话剧团。
1996年，在陈家林执导的古装历史剧《汉武帝》中饰演卫子夫。同年与张丰毅、尤勇、吴越主演军事题材剧《和平年代》饰温柔娴静的慕容秋，凭该角色获得中央电视台十佳最受欢迎女演员奖。 1999年，与申军谊、李强主演申亭亭执导的情感剧《有多少爱可以重来》饰女强人吴丹妮。 2001年，搭档李幼斌、白凡主演犯罪题材剧《情有千千劫》 和《法不容情》。
2002年，联合寇振海、沈丹萍共同主演爱情剧《镜花水月》饰林臻 。在电视剧《烧锅屯钟声》中饰演杨天虹，该剧获得第24届中国电视剧飞天奖中短篇电视剧二等奖。 2003年，与程煜主演警匪剧《荣誉》饰心狠手辣的女老板沈玫 。与郭冬临、张凯丽主演家庭伦理剧《太太反击战》。参演王小康执导的爱情剧《爱我你怕了吗》中饰演罗婉珍。
2004年，联合王学圻、王茜华主演商业剧《情暖珠江》饰舒默。 2005年，再次搭档郭冬临、张恒主演中国内地首部揭露传销黑幕的电视剧《上线》 。随后出演再现郑和下西洋的历史剧《大航海》。 2007年，和程煜主演的农家系列剧《喜庆农家》。与李立群、奚美娟主演家庭剧《小家大事》。在孙斯阳、张蕊主演的少儿科幻剧《快乐星球》中饰演晓璐母亲 。
2011年在古装悬疑侦探剧《大明按察使》中饰演高夫人。随后参摄了舒畅、陈键锋、乔振宇主演的民国激战情感剧《烽火佳人》 2013年，与李幼斌、何赛飞、李菁菁主演的动作偶像剧《爱的保镖》饰许淑贞 2015年1月，在年代悬疑剧《心如铁》中饰演王其美之妻。
2016年于小慧与张洪睿、乔振宇领衔主演的民国题材剧《浴血重生》，在剧中出演卢家大太太上官云一角。
代表作品：荣誉、有多少爱可以重来、周恩来在重庆
